Чекулаев М. Выпускающий редактор Осипов В. Джо ДиНаполи Д44 Торговля с использованием уровней ДиНаполи




НазваниеЧекулаев М. Выпускающий редактор Осипов В. Джо ДиНаполи Д44 Торговля с использованием уровней ДиНаполи
страница17/20
Дата публикации15.06.2013
Размер2.78 Mb.
ТипРеферат
www.lit-yaz.ru > История > Реферат
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

ТРЕНД:

На следующем дневном графике (Рисунок 15-10) можно видеть, что мы на протяже­нии нескольких месяцев находились выше 25x5, более недели - выше 7x5 и, как это следует из поведения цены, в последнее время, включая и настоящий момент, распо­лагаемся выше 3x3. Таким образом, все дневные Тренды направлены вверх. Кроме то­го, основываясь на значениях различных DMA, легко предположить, что они и "завт­ра" останутся направленными вверх, если не произойдет очень серьезного перелома в цене.

Глава 15

Еще несколько рыночных примеров 263




^ РИСУНОК 15-10

Завтра

7/5 MA = 51174, Q (basis OSC = 7) = -43,40851 25/5 MA = 50858, Q (basis OSC =7) = -70,42389 3/3 MA = 51578, Q (basis OSC =7) = -8,71582

Цена 52849 будет создавать Q+MAX(OSC =7) = +100,2139 Цена 49990 будет создавать Q+MAX(OSC =7) = -144,8575

(с) Copyright CIS Inc. / Microforce

Прежде чем мы сделаем следующий шаг, я хочу на мгновение отступить, чтобы объяс­нить пронумерованные распечатки, связанные с этим графиком1. Начнем с того, что график распечатан по состоянию на "закрытие вчера вечером", т.е. накануне того дня, когда началась торговля. Группа чисел, расположенная ниже графика, демонстриру­ет значения Осциллятора-предсказателя™ по различным ценам. Мы больше всего ин­тересуемся максимальными уровнями Перекупленности и Перепроданности.

1 Рисунок получен с помощью программы "TIMESAVER", входящей в ТОРГОВЫЙ ПАКЕТ CIS

264 ^ У ровни ДиНаполи

Цена 52849 воспроизведет "исторический" максимум Перекупленности, составляю­щий +100,2139. Для этого значения используется сокращение Q+max. "Историчес­кий" означает, что за последние шесть месяцев это абсолютный рекорд. Максималь­ный уровень Перепроданности будет достигнут при цене 49990, которая соответствует значению -144,8575 Осциллятора Бестрендовости. Если у вас нет Осциллятора-пред­сказателя, вы можете использовать альтернативные методы, описанные в ГЛАВЕ 7.

^ АНАЛИЗ ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ И ПЕРЕПРОДАННОСТИ:

Если вы возьмете три пика Осциллятора Бестрендовости и вычислите их среднее зна­чение (86,57 + 100,20 +77,57, деленное на три), то получите 88,11. Я обычно просто слежу за значениями и прикидываю среднее число на глазок. Давайте используем 90. Эта точка Осциллятора-предсказателя, показанная в Приложении "Q" для указанного значения, воспроизводит цену 52730. Вывод: такой контракт завтра будет макси­мально подвижен, если сумеет достичь цены где-то между 52730 и 52849. На закры­тии (вчера вечером) мы находились приблизительно на 62% от максимума Перекуп­ленности, а это число достаточно высоко, чтобы продолжать наблюдение.

НАПРАВЛЕНИЕ:

Здесь не наблюдается - может быть, за исключением "Растяжки" - каких-либо оче­видных Индикаторов Направления для вступления в игру. Другими словами, когда я посмотрел этот график вечером, накануне того торгового дня, то пришел к выводу: нет ни Двойных РеПо, ни "Рельсов", ни "Головы и Плеч", ни "Несостоятельности" и т.д. Но вполне возможно, что мы могли бы получить "Растяжку", прежде чем закончатся завтрашние торги, так как рынок приближался к состоянию Перекупленности. Я не рассчитывал расширения в верхнюю сторону или Фиб-узлы сопротивления, поэтому не был уверен, что "Растяжка" в действительности станет реальностью. Тем не менее этот факт был аккуратно отмечен и приложен к моему рабочему досье на S&P.

Глава 15

Еще несколько рыночных примеров 265


^ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛКИ:

На следующее утро рынок показал сильное открытие, подпрыгнув вверх, а затем со­вершил симпатичную коррекцию на 0,382, вернувшись назад, к уровню 52230, после чего продолжил движение наверх. Вы можете увидеть это, перескочив немного вперед и обратившись к пятиминутному графику (Рисунок 15-16). Учитывая контекст, един­ственной возможностью игры в начале дня было идти в рынок, рассматривая движе­ние вверх.

^ РИСУНОК 15-11


Взгляните на MACD/Стохастик на дневном, часовом и получасовом графиках. Все они указывали вверх, по крайней мере, вплоть до 13:00.



266

Уровни ДиНаполи






^ РИСУНОК 15-12



РИСУНОК 15-13

Но имелась проблема со взятием длинной позиции, так как цена достигла очень высо­ких уровней Перекупленности. Поэтому риск прекращения роста выше текущих цен был весьма велик.

Глава 15 Еще несколько рыночных примеров 267

Кроме того, в данном случае любая точка получения прибыли при входе в длинную по­зицию должна находиться на достаточно близком расстоянии. Дело в том, что соотно­шение риск/выигрыш не привлекало меня настолько, чтобы влезать в такую торгов­лю. С учетом этих фактов, я сфокусировался на рынке бондов, поскольку в тот день торговые возможности там были намного более благоприятными.

Хорошо наигравшись на нем, я бросил еще один взгляд на S&P. Это случилось при­мерно в 14:15 - 14:30. Максимум стоял на 52745, четко в высоко перекупленной зоне. Я заметил, что к 14:00 и MACD, и Стохастик на получасовом графике указывали на продажу. Стохастик в часовом масштабе также находился в продающем режиме, а та­кой инструмент, как MACD здесь только приближался к продаже. Эти факты, объеди­ненные все вместе, сказали мне, что есть превосходный шанс бегства цены к нижней стороне еще до окончания дня, с прихватыванием по дороге всех (на длинной стороне) тугодумов, обычно не понимающих, что происходит. С учетом того, как выглядели ин­дикаторы Тренда примерно в 14:15, такой сценарий если и собирался развернуться, он должен был реализоваться очень скоро.

Итак: все, о чем я говорил до сих пор, является контекстом сделки. Здесь - те рас­суждения, через которые я прохожу, готовясь к каждой торговой операции. Это то, как я оцениваю соотношение риск/вознаграждение. А также как я определяю, дейст­вительно ли мне хочется играть на данном рынке. Суть в данном случае в том, что по­сле достижения значительного уровня Перекупленности на внутридневных графиках начали формироваться сильные нисходящие тренды.

^ ПСИХОЛОГИЯ СДЕЛКИ:

Прежде чем вдаваться в детали входа и выхода, давайте оценим психологию рынка в этой точке времени.

Игроки на длинной стороне день за днем получали вознаграждение за свои труды. Они удвоили и утроили свои позиции, пытаясь сделать миллионы из нескольких тысяч. Лишь немногие участники используют точки получения прибыли: в конце концов, книги учат позволять прибыли расти и не позволять рынку выбивать вас из него. Не­которые трейдеры настолько уверены в успехе, что поставили стоп-ордера и ушли иг­рать в гольф. Другие, уже снявшие хорошую прибыль, так расстроены из-за той при­были, которую они "потеряли" (жадность), что вновь вошли в рынок с позициями большего размера, чтобы "исправить" свою "ошибку" слишком скорого ухода.

268

^ Уровни ДиНаполи




РИСУНОК 15-14

РЫНОЧНАЯ МЕХАНИКА:

Если вы что-нибудь понимаете в рыночной механике, то знаете, что к полудню ниже дневного минимума 52230 соберется основное количество стонов. Вам также следует учитывать, что здесь та область, где трейдеры ямы будут отстреливать стопы, если мы получим любое Движение на юг. Чтобы сделать данное утверждение понятнее, попро­бую объяснить, что происходит на самом деле. Они (трейдеры ямы) беспощадно прода­ют рынок на пути вниз, и когда срабатывают продающие стопы, они покупают их по­сле и в течение паники, таким образом закрываясь и получая при этом хорошую при­быль. Как вы думаете, откуда берутся все эти Мерседесы, Ягуары и BMW, паркующи­еся в гараже биржи? Это же их работа: облегчать проведение сделок, обеспечивать ликвидный рынок и покупать Мерседесы, Ягуары и BMW. Трейдеры, работающие вне операционного зала биржи, не понимают, что наша задача присоединиться к ним. И вот как мы это делаем.

Глава 15

Еще несколько рыночных примеров 269




^ РИСУНОК 15-15

Предположим, что вы взглянули на эту сделку ближе к концу дня, как это сделал я. Заметьте, в Точке 3 "*" возникла маленькая "Стирка и Полоскание" - еще один обод­ряющий признак движения в нижнюю сторону. К тому времени, когда настало 14:30, развилась сильная нисходящая волна. Фокусные Числа и Номера Реакции, согласно данным от FibNodesразмечены на Рисунке 15-15. Обратите внимание на область Скопления 52467-52480. Продажа на обратной реакции проста и элементарна.



270

^ Уровни ДиНаполи


Продажа в области "К" идеальное и "безопасное" место для открытия короткой пози­ции. Вы могли выбрать любой вариант установки стопов, относящихся к семейству "Кустов", но я бы спрятал свой, как минимум, выше Узла "*" 0,382 - в точке 52501. Также не вижу ничего плохого, чтобы вместо области Скопления продать на первом Узле коррекции (поле 1) - в точке 52423. Все зависит от того, насколько вы агрессив­ны. Я выбрал продажу на нижнем крае Скопления, в точке 52465, а также стоп-ордер на продажу, поставленный в минимуме на Фокусном Числе "F", равном 52350 (Точка "В" на графике). Хотя обычно я не ввожу стоп-ордера, в этом случае моим решением было поступить именно таким образом, потому что некоторые трейдеры ямы и дэйт-рейдеры станут закрывать свои короткие позиции (покупать) на старых минимумах 52350, 52320 и 52230. Кроме того, я знал, что мой брокер пользовался в яме достаточ­ным авторитетом, чтобы хорошо исполнить мои ордера, если появится какой-либо из ордеров на покупку по этим ценам.

^ РИСУНОК 15-16


Хотя моим скромным ожиданием от этой сделки было взятие минимума дня на 52230, я быстро рассчитал расширение вниз, которое выдало значение "ОР" на 52070. Это расширение показано на Рисунке 15-16 и прилагаемой распечатке FibNodes.





Глава 15

Еще несколько рыночных примеров 271


Почему я выбрал "ОР"? Дело в том, что "СОР" находилась чуть ниже минимума дня, который являлся тем местом, где собрались все продающие стопы. Если бы мы дошли до этой точки, "СОР" никоим образом не смогла бы удержаться. "ХОР" на 51826 была слишком далеко, и я подумал: прежде, чем мы туда доберемся, произойдет коррекци-онный подъем цены. Таким образ9м, "ОР" оказалась наиболее вероятной достижимой целью, выявленной простым методом исключения.

Давайте взглянем, как на самом деле развивалась сделка. Область Скопления, где был помещен мой первоначальный ордер на продажу, показала свою истинность с точнос­тью до тика, и торговля стартовала с 52465. Но более интересным оказался второй вход по 52350.



РИСУНОК 15-17

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ:

Обратите внимание на Рисунок 15-17, где представлен фрагмент времени и торговых сделок2 (time and sales), а также то, как падал рынок. С 52390 в 15:06 до 52335 в 15:07 не было ни единого тика. Правила биржи гласят: вы не имеете права на исполнение ор­дера, пока не будет тика вверх (при продаже). Это случилось в 15:08 на уровне 52340.

1 Время и торговые сделки на Рисунке 15-17 - это то, что показывал мой компьютер, оснащенный программным обеспечением от моего поставщика данных. Я постоянно использую такие сведения при торговле. Приложение "Н" демонстрирует время и торговые сделки, собранные после жара битвы из различных "более надежных" источников. Интересно обратить внимание на существующие различия.

272 ^ Уровни ДиНаполи

Именно здесь и был исполнен мой второй ордер, прошедший по 52335. А теперь посмо­трите, что произошло через несколько минут. Отметьте время 15:12. Мы переходим от 52300 к 52190 за один тик! Рынок продолжает лететь как камень до района 52100. Не случайно поддержка наконец-то образовалась на 30 пунктов выше "ОР"! Давайте взглянем еще раз на пятиминутный график (Рисунок 15-16). Вы увидите, что мини­мум на 52100 был на короткое время пробит до уровня 52075, что всего лишь на один тик выше "ОР"! Случилось так, что этого пробития 52100 с проходом до 52075 оказа­лось достаточно, чтобы выбить стопы ниже 52100 и достичь твердой поддержки на уровне "ОР". Итак, как же я поступил, наблюдая все это?

Когда я увидел тик от 300 до 190, то вначале подумал, что здесь - период баловства (Pampers® time)\ В то время тики на сотню пунктов не были таким уж обычным делом. Я позвонил на биржу, чтобы проверить, правилен ли этот тик. Голоса у них там были хриплые и дрожащие. Клерки, занимающиеся ордерами, сказали мне, что прошла од­на или две сделки между этими двумя значениями, но уже начиналась паника. "Мы не в состоянии выполнить ордера, настолько сумасшедшая обстановка", - сообщил мне клерк. Шум стоял чрезвычайный. Клерки беспокоились из-за возможно допущенных ошибок, и неспроста! Прежде, чем я успел повесить трубку, рынок оказался на 52100, и так как это было всего лишь на несколько тиков выше моей заключительной точки взятия прибыли, а так как на бирже царила паника, я "отменил с заменой" (canceled replaced) и закрылся по рыночной цене. Многие из моих студентов и друзей по торгов­ле оказались бы счастливы увидеть 110-пунктовый тик в свою пользу. Для меня это стало сигналом для выхода из рынка. Старое высказывание о синице и журавле3 все­гда должно висеть на стене комнаты, где вы торгуете!

Когда я знаю, что торгую действительно хорошо и в тон с рынком, всегда именно так или аналогично и развиваются события. Если видите толчок рынка к экстремуму, при обратном броске после роста, забирайте прибыль всего через несколько баров и не страдайте при этом. Если вы думаете, что рассказанное кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, попользуйтесь этими стратегиями некоторое время и убедитесь лично, как близко сумеете подобраться к "идеальной сделке". Результат может вас удивить.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Похожие:

Чекулаев М. Выпускающий редактор Осипов В. Джо ДиНаполи Д44 Торговля с использованием уровней ДиНаполи iconОсипов В. Перевод с английского: Темергалиева Э. Редактор: Чевтпаева...
Профессиональное инвестирование обычно сводится к вопросу нахождения хорошей стоимости по низкой цене. Вы можете, например, купить...

Чекулаев М. Выпускающий редактор Осипов В. Джо ДиНаполи Д44 Торговля с использованием уровней ДиНаполи iconОсипов В. Перевод с английского: Шматов А. Редактор: Осипов В. Льюис...
Учебни­ка по дэйтрейдингу". Прежде чем окунуться в реальный мир дэйтрейдинга — где за несколь­ко секунд можно легко сделать или потерять...

Чекулаев М. Выпускающий редактор Осипов В. Джо ДиНаполи Д44 Торговля с использованием уровней ДиНаполи iconЕ. Базанов Выпускающий редактор Е. Маслова Редактор Е. Минеева Художественный...
Книга читается «на одном дыхании», поэтому каждый сотрудник как самой маленькой, так и крупной компании сможет познакомиться с простыми,...

Чекулаев М. Выпускающий редактор Осипов В. Джо ДиНаполи Д44 Торговля с использованием уровней ДиНаполи iconВитале Джо Утраченное руководство к жизни
«десятку»! Именно эти качества я имел счастье открыть в новой книге Джо Витейла «Утраченное руководство к жизни». Предвижу, что вы...

Чекулаев М. Выпускающий редактор Осипов В. Джо ДиНаполи Д44 Торговля с использованием уровней ДиНаполи iconПрактикум по конфликтологии 2-е издание, дополненное и переработанное
Главный редактор Заведующий редакцией Руководитель проекта Литературный редактор Художественный редактор Корректор Верстка

Чекулаев М. Выпускающий редактор Осипов В. Джо ДиНаполи Д44 Торговля с использованием уровней ДиНаполи iconСерия
Главный редактор Заведующий редакцией Руководитель проекта Литературный редактор Художник обложки Корректоры Верстка

Чекулаев М. Выпускающий редактор Осипов В. Джо ДиНаполи Д44 Торговля с использованием уровней ДиНаполи iconЭлективный курс «школьный редактор» Программа курса «Школьный редактор»
Программа курса «Школьный редактор» предназначена для углубленного изучения курса русского языка и для продолжения работы учащихся...

Чекулаев М. Выпускающий редактор Осипов В. Джо ДиНаполи Д44 Торговля с использованием уровней ДиНаполи iconСценарий и проведение Дня Поэта в школе
Используемые медиаресурсы: текстовый редактор word, редактор составления слайд-презентаций Power Point, Интернет ресурсы

Чекулаев М. Выпускающий редактор Осипов В. Джо ДиНаполи Д44 Торговля с использованием уровней ДиНаполи iconЯблоня в огне
Завхоз – Иван Иванович, энергичный старик по прозвищу «Дед – Секрет», не выпускающий из рук мобильный телефон

Чекулаев М. Выпускающий редактор Осипов В. Джо ДиНаполи Д44 Торговля с использованием уровней ДиНаполи iconОтчет о проведении «Открытого урока чтения»
«Устный журнал с использованием икт», «Литературная викторина», «урок-презентация», «Литературная композиция»,«Игра путешествие»,«Литературная...



Образовательный материал



При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.lit-yaz.ru
главная страница