Введение 2 1 теоретические основы оценки банковских кредитных рисков 4




НазваниеВведение 2 1 теоретические основы оценки банковских кредитных рисков 4
страница1/6
Дата публикации12.07.2013
Размер0.72 Mb.
ТипРеферат
www.lit-yaz.ru > Банк > Реферат
  1   2   3   4   5   6


СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2


1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ БАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ 4

1.1 Сущность и классификация кредитных рисков 4

1.2 Технологии Data Mining в банковской сфере 10

1.3 Понятие и виды скоринга 17

1.4 Постановка задачи кредитного скоринга 21

2 АНАЛИЗ ИСТРУМЕНТОВ DATA MINING ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СКОРИНГОВЫХ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 26

2.1 Обработка данных 26

2.2 Описание моделей и алгоритмов интеллектуального анализа данных 35

2.2.1 Логистическая регрессия 37

2.2.2 Метод нейронных сетей 39

2.2.3 Дерево принятия решений 41

2.2.4 Метод Random Forest (случайный лес) 43

2.2.5 Метод ближайших соседей 45

2.2.6 Байесовский подход 47

^ 3 ПОСТРОЕНИЕ СКОРИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА ДЛЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 52

3.1 Описание инструмента RapidMiner 52

3.2 Построение скоринговых моделей на тестовых данных 54

3.3 Построение скоринговых моделей на реальных данных 63

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 67

^ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 70

ПРИЛОЖЕНИЯ 73

ВВЕДЕНИЕ
В течение последних нескольких лет в нашей стране динамично развивается рынок кредитования, в особенности это относится к кредитованию физических лиц. Так, объемы розничного кредитования в стране за прошлый год выросли на 40%, а по прогнозам рейтингового агентства Standart&Poor's в 2012 году вырастут еще на 15-20%.

Так или иначе, такая ситуация влечет за собой возрастание кредитных рисков, связанных с невозвратами кредитов. По данным Центробанка[22], доля проблемных кредитов на данный момент составляет порядка 5 процентов, а международные наблюдатели говорят о цифре в два раза большей. Более того, высокий процент невозвратов влечет повышение процентных ставок по кредитам, что, в конечном счете, отражается на пользователях кредитных продуктов, а именно снижает доступность кредитов. В данном случае профессионализм управления рисками в сфере розничного кредитования становится невероятно значимым элементом увеличения конкурентоспособности организации в сегменте банковских услуг[6].

Одним из способов снижения кредитных рисков является применение скоринговых технологий, позволяющих быстро оценивать кредитоспособность потенциальных заемщиков, основываясь на их анкетных данных и кредитной истории. В России скоринговые системы стали применяться с наступлением 2000-х годов, с активным развитием потребительского кредитования, и сегодня без них уже не обходится деятельность практически ни одного банка[5]. Причем, конкурируя за клиента, все больше организаций начинают использовать эти модели при кредитовании не только частных клиентов, но и малого бизнеса.

Это определяет актуальность темы дипломного исследования.

Объектом исследования дипломной работы является процесс оценки банковского кредитного риска, предметом – скоринговые модели предсказания кредитоспособности заемщика, построенные методами интеллектуального анализа данных.

Целью настоящей дипломной работы является снижение банковского кредитного риска посредством методов и алгоритмов интеллектуального анализа данных (Data Mining), а также построение эффективных скоринговых моделей на основе реальных данных по невозвратам с использованием современных программных продуктов.

Исходя из цели, в дипломной работе поставлены и решены следующие задачи:

  • дана характеристика кредитным рискам банков;

  • проведен анализ применимости технологий Data Mining в банковской сфере;

  • изучены методы обработки данных, выделены основные проблемы, а предложенные подходы и техники их решения проиллюстрированы примерами на реальных данных финансовых учреждений;

  • проведен анализ существующих на данный момент алгоритмов построения предсказательных скоринговых моделей;

  • разработаны скоринговые модели оценки кредитоспособности заемщика по анкетным данным и кредитной истории, проведена сравнительная их эффективности;

В работе использовались научные труды отечественных и зарубежных ученых, методические материалы и разработки по проблемам оценки кредитных рисков и построениям предсказательных моделей.

Практическая значимость дипломной работы заключается в том, что разработанные модели могут быть использованы при построении банковских скоринговых систем.

^ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ БАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ
1.1 Сущность и классификация кредитных рисков
Кредитный риск – риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. То есть понятие «кредитный риск» можно охарактеризовать как риск невозврата клиентом полученных средств. Обычно кредитный риск считают главным риском банка, который определяет уровень эффективности работы данной организации. Чаще всего основной процент прибыли банки получают за счёт кредитной деятельности[5].

Являясь наиболее распространенным видом финансового риска, кредитный риск представляет собой элемент неопределенности при выполнении контрагентом своих договорных обязательств, связанных с возвратом заемных средств. Наиболее ярким примером проявления кредитного риска является дефолт – неисполнение контрагентом в силу неспособности или нежелания условий кредитного соглашения или рыночной сделки. Кроме того, к кредитному риску относятся также потери, связанные с понижением кредитного рейтинга заемщика, и как следствие понижение рыночной стоимости его обязательств, а также потери в виде недополученной прибыли вследствие досрочного возврата ссуды заемщиком [35].

Кредитный риск для банков складывается из сумм задолженности заемщиков по банковским ссудам, а также из задолженности клиентов по другим сделкам. Подверженность кредитному риску существует в течение всего периода кредитования. При предоставлении коммерческого кредита риск возникает с момента продажи и остается до момента получения платежа по сделке. При банковской ссуде период подверженности кредитному риску приходится на все время до наступления срока возвращения ссуды. Величина кредитного риска - сумма, которая может быть потеряна при неуплате или просрочке выплаты задолженности. Максимальный потенциальный убыток - это полная сумма задолженности в случае ее невыплаты клиентом, Просроченные платежи не приводят к прямым убыткам, а возникают косвенные убытки, которые представляют собой издержки по процентам (из-за необходимости финансировать дебиторов в течение более длительного времени, чем необходимо) или потерю процентов, которые можно было бы получить, если бы деньги были возвращены раньше и помещены на депозит[7].

При этом такой факт как невозврат единичных кредитов не принесет ощутимого урона банку, если сможет быть компенсирован резервами, отчисляемыми под ожидаемые потери по кредитным операциям[9]. Наряду с этим существует определенная вероятность потерь столь значительной части активов в кредитном портфеле, что это привело бы к банкротству банка. При этом банки даже при высоком уровне риска все же вынуждены предоставлять кредиты, дабы не терять возможные прибыли.

Именно по этой причине определяющими нюансами выступают максимально точная оценка кредитных рисков, расчёт суммы возможных доходов с учётом вероятности невыплаты кредита и минимизация подобных рисков.

Важным этапом управления рисков является их идентификация. Различают следующие виды и источники рисков (табл. 1.1).
Таблица 1.1 – Классификация видов и источников кредитных рисков

Классификационный признак

Источник риска

Области «заражения»

^ По масштабности

Страновой (суверенный) риск

Действия государства (денежно-кредитная политика, валютный контроль и т.д.) в области макроэкономического регулирования и управления, специфика страны

Невозможность выполнения контрагентами своих обязательств

Кредитный риск контрагента, в т.ч.

- риск до осуществления расчетов


Отказ контрагента от выполнения своих обязательств в течение срока действия сделки, пока оп ней не осуществлены расчеты


От момента заключения сделки до осуществления расчетов

- риск расчетов

Неполучение денежных средств в момент осуществления расчета по сделке из-за дефолта или недостатка ликвидных средств у контрагента, а также из-за операционных сбоев. Значительно увеличивается при нахождении контрагентов в различных временных зонах.

Движение денежных средств на относительно коротких интервалах времени

^ По источнику проявления

Внешний риск (риск контрагента), в т.ч.
- риск контрагента


- страновой риск

- риск ограничений перевода денежных средств;
- риск концентрации портфеля


Платежеспособность, надежность контрагента, вероятность объявления им дефолта и уровень потенциальных потерь в случае дефолта.

Невозможность большинства контрагентов (включая органы власти) в данной стране выполнить свои финансовые обязательства.

Дефицит валютных резервов.


Несбалансированность распределения средств между различными отраслями промышленности, регионами и контрагентами.


Понижение кредитного рейтинга заемщика, понижение рыночной стоимости его обязательств, недополучение прибыли.

Внутренний риск (риск кредитного продукта), в т.ч.:
- риск невыплаты основной суммы долга и процентов;
- риск замещения заемщика;

-риск завершения операции;
- риск обеспечения кредита.

Особенности кредитного продукта и невыполнение контрагентом своих обязательств

Потери всей или части стоимости долга, в т.ч. при осуществлении операций с обращающимися долговыми обязательствами, дополнительные издержки по восстановлению денежного потока, потери при снижении стоимости обеспечения, невозможности вступления в права владения


Снизить кредитный риск позволяет тщательный отбор заемщиков, анализ условий выдачи кредита, постоянный контроль за финансовым состоянием заемщика, его способностью (и готовностью) погасить кредит[7]. Выполнение всех этих условий гарантирует успешное проведение важнейшей банковской операции - предоставление кредитов.

Применяя те или иные методы и инструменты, кредитный риск управляется на всех определяющих стадиях кредитного процесса: разработка основных положений банковской политики, начальные стадии (знакомство) работы с потенциальным клиентом, координация целей банка и интересов клиента, оценка кредитоспособности заемщика, структурирование качественных характеристик кредита, кредитный мониторинг, работа с проблемными кредитами, применение санкций и т.д.

Управление кредитным риском требует от банков постоянного контроля за структурой портфеля ссуд и их качественным составом. В рамках дилеммы «доходность – риск» банки вынуждены ограничивать норму прибыли, страхуя себя от излишнего риска. Они должны проводить политику рассредоточения риска и не допускать концентрации кредитов у нескольких крупных заемщиков, что чревато серьезными последствиями в случае непогашения ссуды одним из них. Банк не должен рисковать средствами вкладчиков, финансируя спекулятивные (хотя и высокоприбыльные) проекты. За этим внимательно наблюдают банковские контрольные органы в ходе периодических ревизий.

Кредитный риск зависит от внешних (связанных с состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (вызванных ошибочными действиями самого банка) факторов. Возможности управления внешними факторами ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные потери. Однако основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политики банка.

В конечном счете способность управлять кредитным риском зависит от компетентности руководства банка и уровня квалификации его рядового состава, занимающегося отбором потенциальных заемщиков и выработкой условий кредитных соглашений.

Проявления кредитного риска и степень его влияния на результаты деятельности банка можно оценить из данных официальной статистки (рис.1.1)

Рисунок 1.1 – Динамика задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам по РФ, млн. руб.
Анализ данных (рис. 1.1) показывает активный рост объема кредитных источников за последние 2 года. Причем обращает на себя внимание факт разнонаправленности тенденций по выдаваемым кредитам в рублях и национальной валюте. На основании представленных данных можно сделать вывод, что кредитным предложением в иностранной валюте может воспользоваться ограниченный круг заемщиков и кредитные институты даже в условиях положительной рыночной динамики ориентируется на умеренные валютные риски.

Качество кредитов и их обслуживание можно оценить из графика (рис. 1.2), который подтверждает сделанные ранее выводы относительно валютных рисков. Данные графиков показывают сокращение доли просроченной задолженности в целом по кредитам и рублевым продуктам к концу анализируемого периода до уровня 5% и 4,5% соответственно, в то время как высокая волатильность на валютном рынке приводит к росту просроченной задолженности по кредитам, выданным в иностранной валюте до критического уровня 15% по состоянию на 1 квартал 2012 г.
Рисунок 1.2 – Динамика просроченной задолженности по кредитам, предоставленных физическим лицам по РФ, в % к общему объему задолженности по кредитам
Методы и инструменты управления кредитными рисками прошли длительный процесс развития. Современный этап развития кредитного риск-менеджмента ознаменован все более широким внедрением внутренних банковских моделей количественной оценки рисков портфельных ссуд.

Прогресс в области оценки кредитного риска оказал существенное воздействие на развитие и совершенствование методов управления им, о чем свидетельствуют:

  • Изменение структуры финансовых операций в части, касающейся обеспечения возврата денежных средств;

  • Наличие специализированных посредников при осуществлении финансовых операций в виде бирж и расчетно-клиринговых систем, участие которых уменьшает необходимость для сторон по сделке принимать особые меры по снижению риска контрагента;

  • Появление кредитных производных инструментов, способствующих снижению кредитных рисков лежащих в основе активов.

Процесс управления кредитными рисками включает в себя качественный и количественный аспекты. На практике банки управляют кредитными рисками, руководствуясь собственными методиками кредитного анализа и отбора заемщика, которые заключаются в определении кредитоспособности, платежеспособности и финансовой устойчивости заемщика, что, в конечном счете, приводит к формулированию оснований для предоставления кредита или отказа в нем.

Важнейшим этапом оценки кредитоспособности потенциального заемщика является первоначальная оценка, построенная на основе анкетных данных и кредитной истории клиента. Но понять, какие именно факторы являются определяющими, способен далеко не каждый рядовой сотрудник. Поэтому сейчас наблюдается тенденция к автоматизации процесс отбора клиентов и применению в данной сфере методов интеллектуального анализа данных, которые выявляют скрытые, неочевидные взаимосвязи между данными и переносят бремя формулировки гипотез с человека, который не способен выявить более трех взаимосвязей даже в небольших массивах данных, на искусственный интеллект.
  1   2   3   4   5   6

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Введение 2 1 теоретические основы оценки банковских кредитных рисков 4 iconВведение теоретические основы оценки банковских кредитных рисков
Анализ иструментов dataminingдляпостроения скоринговых моделейоценки кредитоспособности заемщика

Введение 2 1 теоретические основы оценки банковских кредитных рисков 4 iconТеоретические основы биотехнологии как научной дисциплины
Манаков М. Н., Победимский Д. Г. Теоретические основы технологии микробных производств. – М.: Агропромиздат, 1990

Введение 2 1 теоретические основы оценки банковских кредитных рисков 4 iconВведение 3
Теоретические основы управления производственными затратами в современных условиях

Введение 2 1 теоретические основы оценки банковских кредитных рисков 4 icon2009-2010 учебный год. Введение Стр. 1 Глава I теоретические основы...
I I приёмы и методы развития экологического воспитания во внеурочное время

Введение 2 1 теоретические основы оценки банковских кредитных рисков 4 iconПлан понятие и характеристика банковских продуктов и услуг Основные...
Разработка и внедрение новых банковских продуктов и услуг

Введение 2 1 теоретические основы оценки банковских кредитных рисков 4 iconЧто же такое антивирусная программа? Антивирусная программа (антивирус)
Одним из видов таких программ является антивирусные программы, которые в настоящее время очень востребованы, так как известно более...

Введение 2 1 теоретические основы оценки банковских кредитных рисков 4 iconПлан стр. Введение Теоретические основы проблемы развития творческого...
Понятие «Творчество» определяется как деятельность, в результате которой ребенок создает новое, оригинальное, проявляя воображение,...

Введение 2 1 теоретические основы оценки банковских кредитных рисков 4 iconФинансовая математика является основой для банковских операций и...
Формулы финансовой математики применяются в пособии для расчетов кредитных, депозитных, ипотечных операций, учетов векселей, для...

Введение 2 1 теоретические основы оценки банковских кредитных рисков 4 iconТеоретические основы рынка

Введение 2 1 теоретические основы оценки банковских кредитных рисков 4 iconВедение
Теоретические основы стратегического управления предприятиями малого бизнеса 5



Образовательный материал



При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.lit-yaz.ru
главная страница